本周日下午15:00-17:00，我们将在学堂 112【线下】给大家带来吴林桐和倪博楠的报告。报告内容与金融数学和计算经济学相关。
报告 1 摘要
吴林桐是北京大学数学科学学院2017级本科生、2026届博士生在读。他的主要研究方向是金融领域的数学建模，包括市场微观结构、高频交易行为预测、市场流动性等。本次Seminar他将带来关于使用傅立叶分析来系统地估计和解释高频周期性交易的研究分享。在美国和中国市场的大量股票样本中，秒和分钟级别的交易都存在重要和普遍的周期。我们使用傅立叶分析来系统地估计和解释高频周期性。这种现象可能反映了交易算法的行为与重复和定期的交易指令。
报告 2 摘要
倪博楠是姚班2017级姚班学长，2025届博士毕业生。他的博士研究方向为计算经济学，包括博弈论、机制设计与信息设计、在线广告拍卖自动出价等。本次Seminar他将带来关于量化公司投资方法的背景知识，特别是与传统学术研究相比，在研究方法上的差异。他还将简要介绍期货CTA策略，以及聚焦在订单簿的研究课题。
参加的同学请填写问卷，方便 speaker 准备 QA 问题 https://www.wjx.cn/vm/htO1yYH.aspx#
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